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Código 75, Última Alteração 10/11/2014, 1ª Revisão, Nível Anterior

MLP: Manipulador de             Lógicas Puláveis




MLP - Informações Importantes

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Para informações sobre os planos de assinatura que incluem o MLP acesse: https://www.tradergrafico.com.br/assinatura

Leia também a Newsletter Apresentação MLP - Vacinas para Robôs.


O MLP - Manipulador de Lógicas Puláveis é um calibrador estatístico para setups baseados em análise técnica (gráficos). Ele foi lançado em 23/05/2014 e passou por 6 meses de testes e ajustes antes de sua liberação oficial para contratação.

O MLP está integrado à tela de "Estratégias & Robô", mais especificamente ao botão "Procurar".

A seguir teremos um passo-a-passo para acessar corretamente as funções do MLP. É MUITO importante LER essas informações, pois só assim uma correta aplicação da ferramenta poderá ser efetuada.

É importante saber que o MLP nunca estará totalmente finalizado, devido à natureza condicional e dependente da estatística associada aos Trades, o MLP sempre precisará de mais funções que nos ajudarão a explorar, entender e trazer à tona fatos importantes relacionados aos nossos Trades, seja para a próxima operação, seja para conhecimento geral do setup utilizado. Manteremos o MLP em constante evolução.

Não há como separar totalmente conceitos estatísticos da operação prática do MLP, portanto, quanto maior o seu entendimento pessoal e compreensão de estatística, mais útil o MLP será para você. Os testes automáticos sempre terão uma atuação limitada sem o bom-senso humano, cuja importância AINDA é MUITO elevada nesse mercado.




MANUAL
 
1) Este material foi compilado na versão 5.5.283 do Trader Gráfico, na versão DMA. Sempre mantenha seu Trader Gráfico atualizado pelo menu Ajuda > Atualizar Versão.
 
2) Abra o gráfico desejado no tempo gráfico correto. Abra o estudo que será submetido ao MLP já calibrado.
 
3) IMPORTANTE: O MLP testa tudo o que não é parâmetro (a calibração só testa parâmetro), então sugiro que seja feita uma calibração no estudo desejado antes de aplicá-lo ao MLP. As variáveis que o MLP testa devem ser deixadas em branco na tela de estratégias, pois é importante que o MLP possa mapeá-las para fornecer dados confiáveis ao final do processo. 
 
 
  3.1) O que deve ser deixado EM BRANCO:
 
    3.1.a) Stops: Gain, Loss, Diário e Barras (o MLP testa Gain, Loss, Gain Ajustado, Loss Ajustado e Ajustes Negativos).
    3.1.b) Todos os Filtros: Dia da Semana, Dias do Mês, Hora, Hora Min e Minutos (o MLP mostra tabelas comparativas para todos esses filtros, que podem mudar com o uso dos stops)
    3.1.c) As datas, tanto inicial como final.(vão interferir na estatística direta do MLP e criar um cenário artificial).
    3.1.d) A corretagem, emolumentos e slippage (há um campo específico para isso dentro do MLP)
 
  3.2) O que é indiferente:
 
    3.2.a) O Flag de Buscar Histórico Máximo (o MLP ativa isso por padrão, não dá para desligar, logo, não precisa se incomodar em ligar)
    3.2.b) Alertas por e-mail ou configurações de Robô (como Ajuste e Timer), isso não é utilizado pelo MLP, que possui seus próprios campos para Ajuste.
    3.2.c) Valor em R$ e Lote Fixo. O MLP controla isso automaticamente, em Pontos para Ibov e Dólar Futuro e R$ para ações e opções.
    3.2.d) Lista de Ativos. Ao ativar o Flag MLP (explicação no item 3.3.c) poderá escolher as séries testadas, as listas não serão utilizadas.
 
  3.3) O que deve SER PREENCHIDO:
 
    3.3.a) O Flag de DAY-TRADE na aba Parâmetros (isso muda tudo, mas precisa ser definido antes da coleta de dados que alimenta o MLP).
    3.3.b) O Flag de DISPARO NA PRÓX. BARRA (para Estudos Personalizados Pessoais)- NÃO PODE ERRAR AQUI, pois todos os dados dependem disso. Se forem encontrados estudos no Ibov Futuro que ganham mais de 70 mil pontos é bem provável que houve erro na escolha deste flag, portanto, ATENÇÃO!
    3.3.c) Na aba "Relat. & Robô", o Flag "MLP - Manipulador de Lógicas Puláveis (DMA)" é quem abre a porta para a função, acione para entrar no novo mundo.
 
 
Acima a aba "Relat & Robô", com o Flag MLP. Só a versão DMA mostra este flag. Ao acioná-lo aparece a tela "Config MLP (DMA)", onde é possível escolher quais séries de contratos serão escolhidas para testar no MLP. DICA: O botão direito na lista permite ver as opções de "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos", isso é muito útil.
 
É possível notar que o botão "Procurar" mudou de cor e ficou vermelho, há também dois destes botões, que são idênticos. Tanto faz qual deles será clicado, ele iniciará o processo de busca de dados para abastecer o MLP.
 
Após o teste a tela do MLP aparecerá pela primeira vez (recomendado o uso de monitor FULL HD ou maior para trabalhar melhor nela).
 
 
Esta tela é dividida em alguns conjuntos de informações. São eles:
 
1) Cabeçalho: Controles (botões) e campos texto para teste de Stops, Ajustes e Custos. O botão "MLP" atualiza o total em pontos para os novos dados digitados. O botão "Busca Automática Gain/Loss/Aj" faz uma varredura inicial via algoritmo para encontrar as melhores opções de Stop Gain, Stop Gain Ajustado (controlado a partir do preço do Ajuste Negativo), Stop Loss e Ajuste.
 
2) Tabela de Qualidade (aparece sozinha à direita na imagem acima, mas aparece em um botão abaixo de "Perdas & Empates" em monitores menores). Mostra médias, desvios e SQN por ano. O SQN1 é o valor original do estudo, que nunca se altera. O SQN2 é o valor do estudo após os filtros, que se atualiza ao clicar no botão "MLP".
 
3) Gráfico da evolução da operação. É o gráfico preto abaixo. Dando um duplo-clique nele, ele aumentará e ficará do tamanho da tela. Mostra a evolução dos ganhos e perdas ao longo do tempo. Os dados mais recentes estão do lado direito e dados mais antigos do lado esquerdo, igual ao gráfico de preços. No canto superior esquerdo há a equação da reta e o R2 determinados pelo método dos mínimos quadrados para regressão linear. Quando mais próximo de 1 estiver o R2, mais estável é a estratégia. Mas como o R2 é como uma média, é preciso observar o gráfico para ver se não há altos e baixos simétricos, que se anulariam produzindo um R2 alto (o que é raro). Para melhorar a análise podemos aliar o R2 ao SQN.
 
4) Tabelas de Filtros. Ocupam o meio da tela, lá encontram-se a somatória de Pontos e Pontos/Trade de vários tipos de filtro, como Hora, Dia da Semana, Hora Min, Nº de Barras, Dia do Mês, Minutos e os mais complexos "Filtros Estatísticos" de PulaAntes e PulaDepois. São dados sequenciais de lucros e prejuízos. Quando uma operação dá um lucro depois de ter dado um prejuízo, ela possui o status 01, as operações que vêm depois delas podem ser 02 (se ganhar de novo) ou -01 (se perder). A somatória de pontos da operação seguinte a elas aparece nas tabelas, de forma que possamos procurar padrões na sequência de lucros e ganhos que ainda virão. A tabela PulaDepois simplesmente repete esta informação depois de aplicados Filtros, Stops e Ajustes. É importante dizer que a tabela PulaAntes nunca muda, pois ela é colhida antes dos filtros. Na parte de cima da tela em VERDE, encontram-se o PulaAntes e o PulaDepois, além da contagem da operação dentro do mês atual. Todas para a próxima operação (que poderá ser operada no Robô).
 
 
Botão direito na tabela mostra as opções de marcar e desmarcar todos. Clicou em um filtro ele será automaticamente excluído e a nova somatória de pontos, gráfico e SQN mostrados. Se quiser apagar todos os flags basta usar o botão "Zerar Filtros" no topo da tela.
 
Infelizmente o PulaAntes e PulaDepois AINDA não estão disponíveis nos filtros do Robô real, então não dá para automatizá-los por enquanto. Os filtros que já podem ser transferidos para o Robô são todos os que estão na fila de tabelas do meio da tela (marcadas com os círculos vermelhos abaixo):
 
 
Para testar Stops e Ajustes de forma isolada basta clicar em seus botões. Exemplo: Se clicar em "Ajuste Negativo", vai aparecer a tela abaixo:
 
 
Isso é igual a calibração de parâmetros, só que mais rápido. Os ajustes negativos são escritos sem o símbolo de menos (-) na frente, isso é normal, pois não há teste de ajustes positivos e o menos só atrapalharia nosso uso da ferramenta. Ao clicar em INICIAR o MLP busca o melhor ajuste e retorna o resultado em uma tabela preta no meio da tela, ele manda uma mensagem com o melhor ajuste, que também já fica escrito no campo correspondente, mas também marca e negrito a linha do melhor colocado:
 
4.png
 
Clique no botão MLP para fechar esta tela.
 
É importante dizer que os Filtros alteram os melhores Ajustes e Gain/Loss e os Ajustes e Gain/Loss alteram os filtros, tudo nesta tela é CONDICIONAL e DEPENDENTE. É sempre uma consulta dinâmica e o gráfico sempre se atualiza junto com o botão MLP. É importante conferir o R2 do gráfico junto com SQN e o campo ”Compara” (uma mescla de SQN e Somatória de Pontos). O campo Compara é usado pelo algoritmo para definir a melhor estratégia, que não necessariamente é o maior resultado em R$.
 
O SQN possui limites e ajustes matemáticos inseridos especialmente no MLP para permitir a comparação de forma justa entre os anos e a quantidade de operações realizadas em cada período. Algo entre 100 e 250 operações por ano, média alta e desvio padrão baixo garantem SQN mais altos.
 
Após Filtrar e Testar Stops e Ajustes, há como APLICAR os dados no gráfico (para poder operar), respeitando as tabelas que possuem integração com o gráfico, como mostrado acima. Também é possível salvar os dados e abri-los novamente no futuro já atualizados com as novas operações que ocorreram neste intervalo de tempo, basta usar o botão . E podemos também exportar as operações para o MS Excel para estudá-las melhor e de forma mais personalizada.
 
 
5) Filtros explicados: Todas as linhas de filtro SELECIONADAS estão EXCLUÍDAS da operação final. Significa que para Excluir um filtro, basta selecioná-lo. Como já foi citado, isso modificará todo o resultado e todas as outras tabelas e também os Stops e Ajustes, assim como o SQN2. Apenas o PulaAntes e o SQN1 não serão afetados pelos filtros escolhidos.
 

 
5.1) Ano: Mostra o total de operações, pontos e média por operação de cada ano no histórico testado. É importante ter o MAIOR número de anos possível na tela, pois quanto mais dados, melhor embasado fica o seu sistema de filtros e stops. Obter um R2 alto (acima de 0,975) com mais de 2 anos de histórico é difícil, porém garante que o sistema é estável no longo prazo.
 
5.2) Ano Mês: Mostra os dados mês a mês de forma seqüencial, o que facilita a interpretação dos dados e compreensão geral de como aquela estratégia teria se comportado no mundo real nos últimos meses e também nos meses de um passado mais afastado.
 
5.3) Mês: Mostra uma compilação de todos os meses iguais, somando todos os anos em que houve operação no histórico. Para Ibov Futuro é especialmente importante entender que dados de meses Pares e Ímpares podem ser estatisticamente diferentes, devido ao vencimento e mudança de contratos na terceira quarta-feira dos meses pares, o que insere dados sazonais aos gráficos (investidores que carregam posições zerando uma série e iniciando outra).
 
5.4) PulaAntes: Mostra a compilação de dados que ocorrem LOGO APÓS uma sequência ocorrer. Só de olhar a tabela podemos observar uma informação muito importante, o número de prejuízos seguidos que já ocorreram na estratégia ANTES da aplicação dos Stops e Filtros.
 

 
5.5)Oper Mês: Esta tabela mostra uma compilação das operações pela ordem em que ocorreram dentro dos meses. A primeira operação do mês é a 01 e compila os dados dela mesma, ao contrário das Lógicas PulaAntes e PulaDepois, que controlam sempre a próxima operação. Isso ocorre porque independente da primeira operação ganhar ou perder, depois dela sempre virá a segunda operação do mês, 02 (básico).
 
5.6) Dia da semana, Dia do Mês, Hora do Dia, Hora & Minuto do Dia, Minutos do Dia: São todos filtros temporais, que excluem as operações baseados em data e/ou hora. É importante notar que a exclusão de “Dias do Mês” e “Hora & Minuto” podem (não quer dizer que vão) gerar dados SuperOtimizados Irreais. A exclusão de dados negativos pode estar removendo realmente períodos negativos RECORRENTES (que ocorrem sempre) ou podem estar apenas apagando prejuízos pontuais. Neste último caso o resultado mostrado fica irreal, pois a operação futura não terá o mesmo rendimento da “SuperOtimização” do passado. O bom-senso aqui é primordial.
 
5.7) Barras Entre Oper: Calcula o número de barras que existe desde a SAÍDA da operação anterior e a ENTRADA da operação atual. Algumas estratégias possuem viés positivo em operações que se iniciam próximo de operações anteriores, neste caso a única forma de mapear isso é observando esta tabela. Os dados aqui podem perder o sentido se a estratégia de poucas operações por dia ou apenas uma operação por dia.
 
5.8) Nº Barras: Aqui o cálculo é para o número de barras da operação em si, entre a sua ENTRADA e SAÍDA. Esta informação ajuda a limitar o número de barras da operação por um filtro que existe dentro da tela de estratégias. No futuro haverá um teste específico para encontrar o melhor valor para estes dados.
 

 
5.9) Oper Dia e AcumOper Dia: Mostra a incidência de operações dentro de um mesmo dia de forma isolada e cumulativa. A informação isolada (Nº de Oper Dia) mostra o viés de cada operação de forma individual, o que ajuda na escolha do filtro de limite de operações por dia na tela de Estratégias. A informação cumulativa mostra os eventos em cadeia somados, ou seja, o 03 do AcumOper Dia será exatamente a soma das linhas 01, 02 e 03 do Oper Dia.
 
5.10) PulaDepois: Seguindo a lógica do PulaAntes, ele faz a contagem das operações após a aplicação de Filtros, Stops e Ajustes. Também é possível notar o número de prejuízos máximos rapidamente ao olhar a tabela. É importante entender que esse número pode QUEBRAR a sua conta na corretora caso não haja dinheiro suficiente para passar por estes prejuízos somados, a isto damos o nome de DrawDown.
 
5.11) Série / Papel: Mostra os códigos operados, apenas para acompanhamento.
 
 
6) Das probabilidades de acerto e sua relação com a somatória dos resultados.
 
Probabilidades são importantes, mas o que 50%, 60% ou 70% de possibilidade de acerto representam para uma estratégia? Novamente, DEPENDE. Se os Lucros são grandes e os Prejuízos pequenos, então uma taxa de acerto de 30% pode gerar lucro no acumulado geral da estratégia. Neste exemplo, um dia com 50% de chances de ganho deve ser considerado ÓTIMO e um com apenas 10% de chances de ganho que é RUIM.
 
Invertamos a lógica, uma estratégia que tem Lucros pequenos e Prejuízos grandes deve manter taxas de acerto altas, entre 60% e 99% para acumular Lucro geral. Uma estratégia cujo lucro acumulado só existe caso o número geral de operações com lucro fique ao redor de 75% pode não ser viável caso a probabilidade da próxima operação seja de 50%, exatamente o oposto do exemplo anterior, quando 50% de chances eram MUITA coisa.
 
É importante manter os conceitos estatísticos na cabeça enquanto operar o MLP, pois é o bom-senso que separar as SuperOtimizações Irreais de filtragens recorrentes saudáveis para as operações futuras tanto quanto para as passadas.